На дневном графике BTCUSD выше имеются два идущих друг за другом закрытия. Закрытие свечи, помеченной на графике цифрой 2 выше закрытия бара 1. В свою очередь закрытие свечи 1 превосходит уровень закрытия предшествующей.
Другие сигналы
Как видно на графике выше, открытие свечи TD Open было ниже минимума предыдущей свечи (второй зеленой линии), при этом рынок ушел торговаться выше данного уровня. На графике выше мы видим, как сформировался идеальный TD Buy Setup и следом за ним выстроился TD Clopwin. Следовательно, одним из распространенных случаев, когда такая ситуация может возникнуть, это, если предыдущая свеча была медвежьей – черного цвета, а последняя либо бычья, либо в виде доджа. Здесь опять же, по сути, мы говорим о формировании паттерна после медвежьего ГЭП.
Однако данный рассказ о индикаторе TD REI не был бы полным, если бы мы не рассмотрели ситуацию, при которой фильтр TD POQ не проходит. Первый индикатор ДеМарка, с которым мы познакомимся, это TD REI – Range Expansion Index или индекс расширения диапазона. Данный индикатор предназначен фильтровать ложные сигналы во время нахождения цены в торговом диапазоне или во время сильного тренда и давать разворотный сигнал только в случае реальной смены настроений на рынке.
На 4-часовом графике отсутствуют сигналы, указывающие на разворот медвежьего тренда в бычью сторону. Но зато мы чётко видим сигнал о том, что ближе к концу дня бычий тренд исчерпал себя и в ближайшее время стоит ожидать коррекцию цен. То есть, если бы мы открыли позицию по рекомендации TD Range Projection, то после завершения свечи, помеченной на графике крестиком, нам её следовало бы срочно закрывать. Наименьшим таймфреймом в случае с BTCUSD, на котором эффективно работают индикаторы TD Channel I и TD Channel II является 4-часовой. Также вы можете самостоятельно поэкспериментировать с разными таймфреймами и выбрать для себя наиболее удобный средний промежуток времени.
- ПД свечи 2 (красная зона на графике) превышает ПД бара под номером 1.
- Значение, которое получено вышеописанным образом, становится числителем индикатора и делится на эту величину плюс сумма разностей между минимумами предыдущего и текущего баров.
- Эта точность в конце конечной точки тенденций может обеспечить преимущество в том, что вы сможете попасть на начало нового тренда.
Принципы торговли Томаса Демарка
Если углубиться в историю движения графика BTCUSD, то мы видим, что уровни нисходящего тренда TD Trend Factor прекрасно себя отрабатывали и до этого (см. график выше). При этом видно, что чем ниже рынок корректируется, тем сетка становится более плотной. Данная конструкция полностью совпадает с поведением рынка, ведь при медвежьей коррекции, чем ниже рынок падает, тем сопротивление больше и амплитуда движения меньше.
Этот индикатор содержит только цифры, отмеченные в верхней или нижней части каждой свечи. На первый взгляд это может показаться непонятным, но есть специальный метод, о котором вы скоро узнаете. В зависимости от типа индикатора линий тренда TD, который вы используете, он может автоматически рассчитывать и рисовать две линии. Тем не менее, я использую индикатор, который только отмечает соответствующие вершины и днища небольшими кружками. Тип, который вы будете использовать будет зависеть от вашей торговой платформы и личных предпочтений. Индикаторы TD используются для углубленного анализа тенденций и могут дать вам различные сигналы, основанные на «здоровье» текущего тренда.
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
Это исследование немного сложнее и потребует больше практики для успешного применения в условиях живого рынка. Индикатор TD Sequential добавляет различные числа на ваш график. Если вы подробнее посмотрите ниже, вы заметите, что большинство из этих чисел не являются случайными, и вместо этого находятся в порядке возрастания, начиная с 1. Кроме того, некоторые вариации индикаторов линий тренда TD также будут отображать дополнительные линии выше и ниже текущего ценового действия. Они могут использоваться в качестве целей для потенциальных сделок. Мы подробно рассмотрим это чуть позже, но давайте сначала поймем фактический сигнал линий TD.
Что такое тренд на бирже и как его правильно определить
На графике преобладает бычий тренд, и мы будем внимательно следить за сигналами ТД Последовательности. Затем нам нужно будет получить девять последовательных периодов, каждый из которых закрывается с повышением к четырем свечам ранее. Когда вы подтвердите этот паттерн, это, скорее всего, приведет к откату в медвежьем направлении. Сила отката, скорее всего, будет видна во время первых четырех свечей после подтверждения свечи, обозначенной «9». Итак, как вы, возможно, догадались, индикатор TD Sequential представляет собой последовательность, связанную со здоровьем текущего ценового тренда.
Мы видим, что самое минимальное значение среди всех свечей TD Min-Fin Combo Buy Countdown находится у тринадцатой свечки. Напомню, что TDST Resistance – это уровень сопротивления, который находится на максимуме первой свечи в TD Sell Setup и минимуме первой свечи в TD Buy Setup 1.Не обязательное, но важное правило для безопасного входа – уровень сигнала покупки должен отличаться от уровня TDST Resistance в 1,5 раза Как уже было сказано выше, и для той и другой модели он ничем не отличается.
Далее, уже в рамках Countdown, у нас начинает появляться Buy Setup, а значит мы сразу можем отметить уровень TDST resistance на уровне в 4360 USD. Однако данный Setup становится не актуальным уже на шестой свечке. Особое внимание в торговой системе TD Sequential ДеМарк уделяет такому элементу, как TDST. По своей сути, это линии поддержки и сопротивления, которые строятся от экстремумов первого бара в паттерне Setup.
- Для 11, 12 и 13 баров TD Combo Buy Countdown действует правило подсчета такое же, как и для баров TD Sequential Buy Countdown, т.е.
- ДП свечи 2, отмеченное синей зоной, немного уступает ДП свечи 1.
- • максимум (минимум) 13 свечи должен быть выше (ниже) или равен уровню закрытия в 8 свече для Sell (Buy) Countdown.
- Этот сигнал говорит о предстоящем развороте бычьего тренда.
- Индикаторы TD используются для углубленного анализа тенденций и могут дать вам различные сигналы, основанные на «здоровье» текущего тренда.
Если вы используете более сложный индикатор тренда Демарка, у вас, вероятно, будут уровни на диаграмме, которые отмечены и предложены в качестве потенциальной цели. Если у вас нет этой функции или вы предпочитаете управлять выходом самостоятельно, вам следует следить за уровнями поддержки или сопротивления после прорыва для потенциальных точек выхода. Если вы находитесь в покупке, вы можете разместить свой ордер Stop Loss ниже нижней линии тренда.
Как и в случае с TD Clop, TD Open является паттерном при формировании ГЭП, т.е. В случае с сигналом на покупку от TD Open, данный ГЭП должен быть вниз. Для большей наглядности я отметил TD Sequential Buy Countdown зеленым кругом, как видно он начинает свой отсчет после TD Buy Setup как только выполняется условие, где закрытие бара ниже или равно минимуму свечи двумя барами ранее. Отсчет TD Sequential Buy Countdown на графике выше выделен в кружки под шпильками ценовых баров.
По факту, на данный момент рынок уже отработал данную цель, не дойдя всего несколько долларов. Учитывая бычий сетап на 5 днях по индикатору обратного отсчета, мы можем еще задержаться во флете какое-то время. Возможно даже, BTCUSD попробует еще раз дойти до отметки в 12172,9 USD, но в целом этого мало, чтобы заходить сейчас в куплю на всю котлету. В остальном же принцип работы с этим индикатором остаётся прежним.
Важным замечанием будет тот факт, что работает данный инструмент исключительно на графиках японских свечей или баров. Поэтому данный индикатор идеально сочетается с анализом паттернов Price Action и используется при классическом анализе Японских свечей. Преимущества скользящей средней в том, что она выявляет наличие тренда (последний может быть падающим, растущим или боковым) и указывает на его смену противоположным. Как показала история, сочетание сигнала TD REI вместе с TD POQ является очень сильным и я не советую им пренебрегать. С большой долей вероятности мы увидим отскок и продолжение коррекции в рамках исполнения пессимистичного сценария, который, впрочем, не говорит о том, что бычьему тренду должен быть положен конец.
Все зависит от настроек индикатора и его особенности построения, поэтому в каждом отдельном случае, для каждого ТФ, я все же рекомендую провести собственный анализ на количество баров в зонах перекупленности и перепроданности. Хорошим примером является очень популярный индикатор RSI. Этот индикатор позволит заранее выявить момент затухания тренда и момент последующего разворота. Это самый подходящий инструмент для определения идеального момента входа в позицию. Поэтому его мы будем рассматривать на примере часового таймфреймов.
Как я уже писал, первым признаком для разворота является элемент Price flip. 3) Countdown – дословно «обратный отсчет» – ведет подсчет длины тренда для определения момента затухания тенденции и формирования нового цикла – элемента Price flip. Он поможет вам рассчитать уровни коррекции для завершившегося тренда. Полученные уровни затем можно использовать в сочетании с разворотами, сгенерированными этим калькулятором, для точной настройки уровней входа и выхода. Представленный калькулятор пивот-уровней сгенерирует для вас пивот-уровни (точки разворота) в четырех различных системах.
Обратите внимание, что, поскольку мы разместили наш стоп на разумном расстоянии выше «9», мы смогли справиться с окончательной коррекцией, которая предшествовала значительному давлению на продажу. Логика основана на том, что четыре свечи после ожидаемого разворота, вероятно, будут сильными и односторонними. Более конкретно, для бычьего движения «1» отображается, когда ценовое действие закрывает свечу выше закрытия свечи четыре периода назад. Затем на следующем баре отображается «2», когда ценовое действие закрывает свечу выше, чем закрытие свечи четыре периода назад. Второй индикатор Демарка, который мы обсудим, является индикатором TD Sequential.